VAR模型主要用于方差分解与脉冲响应分析。其建模过程包括平稳性检验、滞后阶数确定、模型估计及稳定性判断。使用EViews软件，依次进行数据导入、协整检验、建立VAR模型并分析结果，以实现动态关系探究。
1、 启动软件后，选择文件菜单创建新项目。
2、 打开工作文件，选取所需变量指标。
3、 从下拉菜单中选择频率，设定年度、月度及开始和结束时间。
4、 点击确认后进入操作界面并创建新对象。
5、 选择图中选项，命名为gdp，点击确定。
6、 选中gdp对象进入序列，点击右上角编辑，将数据复制到Na处，再次点击编辑保存并退出即可完成操作。
7、 参照GDP建模方法，依次构建所需其他变量的时间序列模型。
8、 获取波动序列后，构建VAR模型进行分析。
9、 选取三个变量，右键进入var，恢复默认设置并确认。
10、 点击菜单栏中的impulse按钮即可。
11、 所示，仅保留ccM2以表示货币政策冲击。
12、 点击确认后生成模型，右键保存即可完成VAR模型构建。
